LBBW
70173 Stuttgart - Deutschland
Risikoanalytiker/in (Versicherung)
Arbeit
Vollzeit
ab 27.02.2026
Beschreibung
Referenznummer: 17107 - Einsatzort: Stuttgart - Unternehmen : LBBW -
Funktionsbereich: Risk Control - Vollzeit / Teilzeit: 100 Die LBBW
zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives
Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen
beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten ein Umfeld, das
persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000
Mitarbeitenden gestalten wir die Zuku... weiter lesen
Funktionsbereich: Risk Control - Vollzeit / Teilzeit: 100 Die LBBW
zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives
Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen
beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten ein Umfeld, das
persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000
Mitarbeitenden gestalten wir die Zuku... weiter lesen
Referenznummer: 17107 - Einsatzort: Stuttgart - Unternehmen : LBBW -
Funktionsbereich: Risk Control - Vollzeit / Teilzeit: 100 Die LBBW
zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives
Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen
beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten ein Umfeld, das
persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000
Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam
#NeuesSchaffen Der Bereich Risk Control der LBBW steht für ein
modernes Risikomanagement. Wir bemessen und bewerten Risiken aus dem
Geschäftsbetrieb auf Basis von state-of-the-art Verfahren. Der Fokus
liegt auf zukunftsgerichteten Analysen und Steuerungsimpulsen, um
unsere Bank resilienter gegen aufkommende Risiken aufzustellen. Die
Gruppe Traded Risk Methods verantwortet die Entwicklung von Modellen
zur Bemessung von Marktrisiken und operationellen Risiken ebenso wie
die Validierung von Bewertungsmodellen aller Kapitalmarktprodukte.
Unsere klare Zielsetzung ist, die Modelle passgenau im Hinblick auf
eine optimale Banksteuerung weiterzuentwickeln. Zur Unterstützung der
Geschäftsinitiativen des Handels rund um das Thema Portfolio Finance
suchen wir eine motivierte, aufgeschlossene Person mit Spaß und
Fähigkeit zur (Weiter-)Entwicklung quantitativer Modelle. Der
Schwerpunkt der Tätigkeit wird auf der Validierung komplexer
Verbriefungsmodelle sowie auf der Einbindung der Produkte in die
Marktrisikomessung liegen. Wir bieten ein leistungsfähiges Team, eine
offene Arbeitskultur und herausfordernde Aufgaben. Aufgaben: •
Begleitung der Einführung neuer Produkte im Kontext strukturierte
Finanzierungen • Analysen, Prototyp-Umsetzung und Validierung von
Modellen zur Bewertung komplexer Verbriefungsstrukturen • Konzeption
der Berücksichtigung der neuen Produktstrukturen in den
Marktrisiko-Modellen • Beteiligung im Neue-Produkte-Prozess der
Bank, enge Abstimmung und Vernetzung mit den Front Office Quants und
dem Risikomanagement • Regelmäßige Validierung der
Bewertungsfunktionalitäten für das Produktspektrum der
strukturierten Finanzierungen Profil: • Abgeschlossenes Studium mit
stark quantitativer Ausrichtung, wie Mathematik, Statistik, Data
Science, Natur- oder Wirtschaftswissenschaften • Berufserfahrung
bzgl. Bewertungsmodellen für Finanzderivate sowie den Kapitalmärkten
• Erfahrungen in der Modellierung und Bewertung von
Verbriefungsstrukturen • Kenntnis verbreiteter Programmiersprachen
wie z.B. Python oder C# sowie SQL • Ausgeprägte analytische
Kompetenzen, hohes Maß an Eigenverantwortung und Teamfähigkeit.
Darüber hinaus sicheres Auftreten auch in Prüfungssituationen •
Offenheit für neue Herausforderungen Was wir bieten: Modernes
Talentmanagement zur Karriereentwicklung Aktive Förderung einer guten
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (u.a. über flexible
Arbeitszeiten, Sabbaticals sowie die Möglichkeit teilweise mobil oder
im Homeoffice zu arbeiten) Attraktive betriebliche Altersversorgung
Umfassendes Gesundheitsmanagement (u.a. Kooperation mit
Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst, Vorsorgeuntersuchungen)
Interessante Leasingmöglichkeiten, z.B. Job-Rad, Tablet, Smartphone
Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch oder vegan) Mehrere
Kindertagesstätten
Funktionsbereich: Risk Control - Vollzeit / Teilzeit: 100 Die LBBW
zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives
Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen
beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten ein Umfeld, das
persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000
Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam
#NeuesSchaffen Der Bereich Risk Control der LBBW steht für ein
modernes Risikomanagement. Wir bemessen und bewerten Risiken aus dem
Geschäftsbetrieb auf Basis von state-of-the-art Verfahren. Der Fokus
liegt auf zukunftsgerichteten Analysen und Steuerungsimpulsen, um
unsere Bank resilienter gegen aufkommende Risiken aufzustellen. Die
Gruppe Traded Risk Methods verantwortet die Entwicklung von Modellen
zur Bemessung von Marktrisiken und operationellen Risiken ebenso wie
die Validierung von Bewertungsmodellen aller Kapitalmarktprodukte.
Unsere klare Zielsetzung ist, die Modelle passgenau im Hinblick auf
eine optimale Banksteuerung weiterzuentwickeln. Zur Unterstützung der
Geschäftsinitiativen des Handels rund um das Thema Portfolio Finance
suchen wir eine motivierte, aufgeschlossene Person mit Spaß und
Fähigkeit zur (Weiter-)Entwicklung quantitativer Modelle. Der
Schwerpunkt der Tätigkeit wird auf der Validierung komplexer
Verbriefungsmodelle sowie auf der Einbindung der Produkte in die
Marktrisikomessung liegen. Wir bieten ein leistungsfähiges Team, eine
offene Arbeitskultur und herausfordernde Aufgaben. Aufgaben: •
Begleitung der Einführung neuer Produkte im Kontext strukturierte
Finanzierungen • Analysen, Prototyp-Umsetzung und Validierung von
Modellen zur Bewertung komplexer Verbriefungsstrukturen • Konzeption
der Berücksichtigung der neuen Produktstrukturen in den
Marktrisiko-Modellen • Beteiligung im Neue-Produkte-Prozess der
Bank, enge Abstimmung und Vernetzung mit den Front Office Quants und
dem Risikomanagement • Regelmäßige Validierung der
Bewertungsfunktionalitäten für das Produktspektrum der
strukturierten Finanzierungen Profil: • Abgeschlossenes Studium mit
stark quantitativer Ausrichtung, wie Mathematik, Statistik, Data
Science, Natur- oder Wirtschaftswissenschaften • Berufserfahrung
bzgl. Bewertungsmodellen für Finanzderivate sowie den Kapitalmärkten
• Erfahrungen in der Modellierung und Bewertung von
Verbriefungsstrukturen • Kenntnis verbreiteter Programmiersprachen
wie z.B. Python oder C# sowie SQL • Ausgeprägte analytische
Kompetenzen, hohes Maß an Eigenverantwortung und Teamfähigkeit.
Darüber hinaus sicheres Auftreten auch in Prüfungssituationen •
Offenheit für neue Herausforderungen Was wir bieten: Modernes
Talentmanagement zur Karriereentwicklung Aktive Förderung einer guten
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (u.a. über flexible
Arbeitszeiten, Sabbaticals sowie die Möglichkeit teilweise mobil oder
im Homeoffice zu arbeiten) Attraktive betriebliche Altersversorgung
Umfassendes Gesundheitsmanagement (u.a. Kooperation mit
Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst, Vorsorgeuntersuchungen)
Interessante Leasingmöglichkeiten, z.B. Job-Rad, Tablet, Smartphone
Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch oder vegan) Mehrere
Kindertagesstätten
Ref-Nr.: 9482516
Aktualisiert:
28.02.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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